자산배분 계산기

과거 데이터로 내 포트폴리오의 수익률과 위험을 백테스팅하는 도구입니다.

포트폴리오 조건 설정

초기 투자금 (원)

₩ 10,000,000

거래 수수료 & 세금0.2%

리밸런싱 시마다 차감

백테스트 기간

💡 시작일: 구성 자산 중 가장 늦게 상장된 날짜(2016-01-01)로 자동 설정됨

리밸런싱 주기

자산군 구성 (최대 8개)

비중 합계: 100.0%

상장일 확인 중...

동적 전략도 만들어보기

고정 비중이 아니라 매월 모멘텀에 따라 자산을 교체하는 전술적 자산배분 전략을 직접 설계하고 백테스팅해보세요

자산배분 계산기 실전 활용 & 지표 완벽 가이드

과거 백테스팅 데이터와 미래 시뮬레이션 결과를 올바르게 해석하는 실전 가이드입니다.

1. 포트폴리오 설정 조건의 이해

거래 수수료 & 세금 (Transaction Fees & Taxes)

백테스트에서 리밸런싱(매매)이 발생할 때마다 차감되는 실질 비용입니다. 잦은 매매는 복리 효과를 갉아먹는 요인이 될 수 있으며, 연금저축·IRP·ISA 등의 절세계좌를 활용하면 과세이연 및 비과세 혜택으로 비용 누수를 방어할 수 있습니다.

리밸런싱 주기 (Rebalancing Frequency)

시장 가격 변동으로 인해 틀어진 자산 비중을 원래 목표한 비중으로 맞춰주는 기계적 자산 재조정 규칙입니다. 백테스터에서 주기 없음(Buy & Hold), 일별, 월별, 분기별, 연별 주기를 직접 설정하여 주기별 성과 차이와 변동성 방어 효과를 비교할 수 있습니다.

2. 핵심 성과 지표 해석법

CAGR (연평균 복리수익률)

포트폴리오가 매년 복리로 몇 %씩 성장했는지를 보여주는 표준 수익 지표입니다.

MDD (최대 낙폭, Maximum Drawdown)

과거 최고점 대비 가장 깊게 하락했던 최대 손실률입니다. 자산배분의 본질은 단일 주식의 -50% 폭락을 -15%~-20% 수준으로 방어해 버티게 하는 데 있습니다.

샤프 지수 (Sharpe Ratio)

감수한 변동성(위험) 대비 얼마나 높은 초과 수익을 올렸는지 보여주며, 1.0 이상이면 위험 관리 대비 수익성이 매우 우수한 전략입니다.

자산간 수익률 상관관계 (Correlation Matrix)

자산들의 가격이 같은 방향으로 움직이는지(-1.0 ~ +1.0)를 나타내는 지표입니다. 상관계수가 0에 가깝거나 음수(파란색)인 자산(예: 미국 주식 + 미국 국채 + 금)을 조합할수록 포트폴리오의 최대 낙폭(MDD)을 획기적으로 낮추는 분산투자 효과를 얻을 수 있습니다.

미래 몬테카를로 시뮬레이션 (Monte Carlo)

과거 통계를 바탕으로 미래 경제의 1,000가지 무작위 시나리오를 가동하여, 은퇴 후 자산이 고갈되지 않고 목표에 도달할 수 있는 '생존 확률'을 검증합니다.