자산배분 전략 성과
대표적인 정적·동적 자산배분 전략들의 실제 과거 데이터 기반 백테스트 성과를 한 페이지에서 비교해보세요.
정적 자산배분 전략
고정된 비중을 정기적으로 리밸런싱만 하는 전통적인 자산배분 전략입니다.
골드-테크 바벨 전략 (Gold-Tech Barbell)
QQQ 40% · SMH 20% · GLD 25% · IEF 15%
※ 과거 데이터 기준 수익률이며, 미래 수익을 보장하지 않습니다.
올웨더 포트폴리오 (All Seasons)
SPY 30% · TLT 40% · IEF 15% · GLD 7.5% · DBC 7.5%
※ 과거 데이터 기준 수익률이며, 미래 수익을 보장하지 않습니다.
마크 파버의 게으른 포트폴리오 (Lazy Portfolio)
SPY 25% · GLD 25% · VNQ 25% · IEF 25%
※ 과거 데이터 기준 수익률이며, 미래 수익을 보장하지 않습니다.
예일 모델 포트폴리오 (Yale Model)
VTI 30% · EFA 15% · EEM 5% · VNQ 20% · IEF 15% · TIP 15%
※ 과거 데이터 기준 수익률이며, 미래 수익을 보장하지 않습니다.
워런 버핏의 90/10 룰
SPY 90% · BIL 10%
※ 과거 데이터 기준 수익률이며, 미래 수익을 보장하지 않습니다.
글로벌 시가총액 포트폴리오 (Global Market Portfolio)
VT 50% · IEF 44% · VNQ 4% · GLD 2%
※ 과거 데이터 기준 수익률이며, 미래 수익을 보장하지 않습니다.
동적 자산배분 전략
매월 자산의 모멘텀(추세)을 측정해 투자 대상을 교체하는 전술적 자산배분 전략입니다. ETF 상장일 제약으로 정적 전략보다 백테스트 시작일이 늦습니다.
나만의 동적 전략 만들어보기
자산 유니버스·모멘텀 계산 방식·의사결정 규칙을 직접 설정해 동적 전략을 백테스팅하는 계산기
듀얼 모멘텀 (GEM, Global Equities Momentum)
※ 과거 데이터 기준 수익률이며, 미래 수익을 보장하지 않습니다.
VAA (Vigilant Asset Allocation, G4·Top1)
※ 과거 데이터 기준 수익률이며, 미래 수익을 보장하지 않습니다.